Konzepte¶
Kerndefinitionen zu Trading-Methoden, Indikatoren, Strategien und Risikomanagement.
- AB=CD-Muster
- Action Bias & Geduld
- Aktien Langfrist-Rendite
- Aktien-Momentum-Strategie (Clenow)
- Alternative Histories
- Average True Range (ATR)
- Babe-Ruth-Effekt
- Barbell-Strategie
- Basisratenfehler
- Bayesianisches Denken
- Beautiful Deleveraging
- Benchmark-Manipulation am LIBOR
- Buffett — Investment-Philosophie
- Business Cycle TAA
- CAN SLIM Methode (O'Neil)
- Candlestick-Grundlagen
- Coffee-Can-Compounding
- Contango & Backwardation
- Contango, Backwardation und Rollkosten
- Convenience Yield und Forward Curve
- Crowded Trades und Korrelationsbruch
- Dark Pools
- Darvas Box Methode
- Deflated Sharpe Ratio (DSR)
- Derivate als Baukasten
- Derivate-Modell-Kalibrierung
- Desk-Kultur und Anreizsysteme
- Dhandho-Asymmetrie
- Directional Movement Index (DMI / ADX)
- Diversifikation als Heiliger Gral
- Drawdown Management
- Dual Momentum
- Elliott Wave Grundstruktur
- Elliott-Alternativzählung
- Elliott-Fehler-Checkliste
- Elliott-Volumen-Bestätigung
- Erwartungswert & Edge
- Execution-Optimierung
- Fed-Swap-Line-Architektur
- Fibonacci-Analyse
- Fibonacci-Cluster
- Finanzinnovation & Krisendynamik
- Finanzmodell-Grenzen
- Fraktale Marktstruktur
- Fundamental Law of Active Management
- Fundamental Short Selling
- Fundamentale Bewertung
- Fünf-Schritt-Prozess
- Gegenparteirisiko-Liquiditätsspirale
- Geldpolitik und Zinsen
- Gene Expression Programming (GEP)
- Global Macro Edge
- GMMA — Guppy Multiple Moving Average
- Goldstandard-Orthodoxie
- Greeks als Steuerungswerkzeug
- Harmonic Unity
- Hierarchical Risk Parity (HRP)
- Hypothesentest für Trading-Systeme (Bandy)
- Idee-Meritokratie
- Impossible Trinity
- Indexieren als Kostendisziplin
- In-Sample / Out-of-Sample
- Inside View vs. Outside View
- Investment vs. Spekulation
- KAMA — Kaufman Adaptive Moving Average
- Kelly Criterion
- Klarman — Margin of Safety
- Kosten-Drag der Finanzintermediation
- Kreditzyklus-Gefahr
- Lynch Invest-Methode
- MAE/MFE — Statistisch fundierte Exit-Platzierung
- Magic Formula (Greenblatt)
- Makroökonomische Indikatoren
- Managed Futures Diversifikation
- Market Profile / TPO
- Marktfragmentierung
- Mean Reversion Strategie
- Mediocristan und Extremistan
- Narrativ + Katalysator
- Narrative Fallacy
- Ölpreis als Machtinstrument
- Optionsprämien-Verkauf
- Parabolic SAR
- Probabilistisches Denken
- Prospect Theory (Verlusttheorie)
- Put/Call Ratio
- Quant-Architektur (5 Schichten)
- R-Multiple & SQN
- Reflexivität
- Regime-Change-Risiko
- Relative Strength Index (RSI)
- Risiko vs. Unsicherheit
- Risiko-Attitude-Zyklus
- Risk Control durch Stops
- Robustness-Obsession
- Scheinkausalität
- Schulden-Zyklus
- Sitzen Bleiben
- Skewness und Asymmetrie
- Sliding Window Methode
- Spekulationsblase auf Kredit
- Sperandeo 1-2-3 Regel & 2B Indikator
- Stewardship-Kapitalismus
- Survivorship Bias
- System 1 und System 2
- System-Testing und Overfitting
- Tape Lesen
- Thematisches Investieren (Top-Down)
- This-Time-Is-Different-Syndrom
- Trading Edge
- Transaktionskosten-Modell
- Trend Following Prinzip
- Triple-Barrier Method & Meta-Labeling
- Turtle Trading System
- Variant Perception
- Vertrauensbetrug und Narrativ
- Volatility Risk Premium (VRP)
- Währungskrieg
- Walk-Forward Analyse (WFA)
- Werttreiber: Cashflow und Kapitalkosten
- Yield Curve
- Zahlenblindheit
- Zyklus-Positionierung