Greeks als Steuerungswerkzeug

Delta, Gamma, Theta, Vega und Rho sind keine Zierzahlen, sondern aktive Werkzeuge zur Risikosteuerung von Derivateportfolios.

Kernidee

Greeks beschreiben, wie sensitiv ein Derivateportfolio auf Preis, Volatilität, Zeit und Zinsänderungen reagiert. Ihr Wert liegt in der operativen Steuerung, nicht im bloßen Ausrechnen.

Links

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• optionen_derivate

Die Kenngrößen im Überblick

Delta Richtungsrisiko · Gamma Änderung des Delta · Theta Zeitwertverlust · Vega Volatilitätsrisiko · Rho Zinsrisiko.

Zusammen die Kernwerkzeuge zur Risikosteuerung eines Optionsportfolios. Siehe optionshandel und implied_volatility.