Concept: Business Cycle TAA¶
Taktische Asset Allocation entlang vier Konjunkturphasen: welche Anlageklassen, Laufzeiten und Sektoren wann über- bzw. untergewichten. McGee's systematisches Framework verbindet makroökonomische Signale direkt mit Portfolio-Entscheidungen.
Die vier Phasen¶
McGee (2015) beschreibt einen Zyklus von vier Phasen, die sich durch Outputniveau und Wachstumsrate unterscheiden:
| Phase | Output / Wachstum | Gewinne | Equities |
|---|---|---|---|
| Contraction | Low / Slow | Fallend | Verluste |
| Recovery | Low / Fast | Bodenbildung | Größte Gewinne |
| Expansion | High / Fast | Steigen stark | Abnehmende Gewinne |
| Slowdown | High / Slow | Peaking, dann fallend | Verluste |
Fixed Income nach Phasen (Exhibit 4.1)¶
- Recovery (Frühe Erholung): Zinsen tief, Kurve steil → Duration maximal overweight; Anleihen günstig, Fed akkommodativ
- Expansion (Mitte): Fed normalisiert Zinsen → Duration reduzieren, Kurve flacht ab; zu Corporate Bonds rotieren (Kreditqualität verbessert sich)
- Slowdown / Late Cycle: Kurve flach bis invertiert → maximale Fixed-Income-Exposition; zurück zu Treasuries; High Yield meiden
- Contraction (Rezession): Anleihen outperformen Aktien am stärksten; Treasuries > alle anderen; Credit Spreads auf Maximum
Inverted Yield Curve = stärkstes Einzelsignal für bevorstehende Rezession und relativen Bond-Outperformance-Peak. Historisch präziser Leading Indicator.
30Y/10Y Spread-Trade: 30-Year steigt weniger im Zinszyklus als 10-Year (weil kürzere Maturity stärker auf Fed reagiert) → Spread ca. 120 Basispunkte Range; long 30Y / short 10Y (duration-gewichtet) in Early Recovery; umkehren wenn Inversion droht.
Credit-Zyklus (Exhibit 4.9)¶
Credit Spreads antizipieren Loan Losses um ~3 Quartale: - Recovery: Spreads auf Maximum → kaufen (Angst übertrieben); High Yield = beste Opportunität "in depths of despair" - Expansion: Spreads verengen sich → halten; Kreditbedingungen lockern sich - Late Cycle: Spreads auf Minimum (Überheblichkeit) → Corporate meiden; Leverage-Indikator (Chicago Fed) > +1 SD = Warnsignal - Rezession: Spreads explodieren → Loan Charge-offs folgen mit Verzögerung
Equity TAA nach Phasen (Exhibit 5.11)¶
- Recovery: High-Beta, hoch gehebelte Unternehmen, Junk Bonds kaufen — diese wurden in der Rezession am härtesten getroffen und haben nun höchste Erholungspotenziale
- Expansion: Zyklische Aktien (Mid-Beta); Gewinndynamik verlangsamt sich ab Mitte der Expansion
- Slowdown: Zu Defensiva rotieren — Consumer Staples, Health Care, Utilities. Overweight Treasuries, meid High Yield. "Strong hands sell to weak hands" = Distributionsphase
Sektor-Rotation (Exhibit 5.15)¶
Contraction → Defensiva: Consumer Staples, Health Care, Utilities
Recovery → Early Cyclicals: Consumer Discretionary, Financials, Industrials
Expansion → Late Cyclicals: Materials, Energy, Industrials
Slowdown → Defensiva: Consumer Staples, Health Care, Utilities
Informationstechnologie und Telecom: weniger ausgeprägte Zyklik seit den 2000ern — dominiert von säkularem Wachstum.
Rohstoffe nach Phasen¶
- Early Recovery: Commodities günstig, aber noch kein Momentum
- Late Expansion / Early Slowdown: Rohstoffe outperformen — Inflationserwartungen steigen, Dollar schwächer
- Trigger: negativer Dollar-Zyklus + steigende Inflation → stärkste Commodity-Phase
- VIX Zyklik: 10–20 in Expansion (tief), Spikes in Stress/Rezession
VIX als Zyklusindikator¶
VIX ist ein Angst-Thermometer mit zykladaptivem Verhalten: - Expansionsphase: strukturell tief (10–20) - Spätzyklus / Rezession: Spikes auf 30–80 - Nutzung: extremer VIX-Spike = contrarian Entry-Opportunität in Risk Assets (→ vgl. contango_backwardation — VIX Futures immer in Contango)
Verbindungen¶
- 2026-05-10_mcgee_applied_financial_macro — Primärquelle (TAA-Framework, 4 Phasen)
- 2026-05-11_economics_investment_decision_makers — Ergänzung: Conference Board Leading/Lagging/Coincident (10/4/7), ISM PMI, Business-Cycle-Phasen-Detail
- makroökonomische_indikatoren — Indikator-Systematik: welche Daten in welcher Zyklusphase beobachten
- 2026-05-09_marks_mastering_market_cycle — Qualitative Zykluserkennung als Komplement
- 2026-05-09_dalio_principles — All Weather: Stress-Test über alle Regimes statt Zyklus-Timing
- dual_momentum — Absolute Momentum als regelbasierter Crash-Schutz (komplementär zu manueller TAA)
- contango_backwardation — VIX in Contango als Kosten für Crash-Hedging
- drawdown_management — Asymmetrie: Drawdown-Schutz durch rechtzeitige Rotation kritisch
- portfolio_risiko — Topic
- global_macro_geopolitik — Topic