Darvas Box Methode¶
Eine Box ist ein zwischen zwei Bestätigungspunkten gefangener Preisbereich. Ausbruch nach oben kauft, Stopp unter dem Boxen-Boden begrenzt den Schaden.
Aufbau¶
Nicholas Darvas formalisierte in den 1950er Jahren ein einfaches Trendfolgesystem auf Wochen- bis Monatsbasis. Eine Box entsteht, wenn der Preis ein neues Hoch markiert und anschließend zurücksetzt, ohne ein neues Hoch zu produzieren — der Boxen-Top ist gesetzt, wenn drei Folgehochs darunter bleiben. Analog wird der Boxen-Boden durch drei höhere Tiefs unterhalb eines Zwischentiefs bestätigt.
Klassisch:
- Top der Box = lokales Hoch, gefolgt von ≥ 3 niedrigeren Hochs.
- Boden der Box = lokales Tief, gefolgt von ≥ 3 höheren Tiefs.
- Einstieg = Schlusskurs oder Tageshoch über dem Boxen-Top.
- Stopp = direkt unter dem Boxen-Boden oder unter dem Bestätigungs-Setup.
Klassisch vs. Modern Darvas¶
Die strenge ursprüngliche Konstruktion lieferte wenige, aber qualitativ hochwertige Signale. Moderne Adaptionen lockern die 3-Punkte-Regel oder verkürzen den Zeitrahmen, was Trefferzahl gegen Trefferqualität tauscht. Guppy diskutiert beide Varianten und empfiehlt die klassische Konstruktion für ruhige, deutlich trendende Märkte.
Operative Relevanz¶
Darvas Boxen wirken wie eine grob aufgelöste Volatilitätsstruktur: Sie markieren Konsolidierungen und erzeugen klare, regelbasierte Breakout-Signale. Sie passen in die Familie der Trend-Following-Werkzeuge, ähnlich Donchian-Channels und Turtle-Breakouts (turtle_trading_system). Stops folgen der Logik aus risk_control_stops — typischerweise volatilitätsangepasst unterhalb der jüngsten Box.
Verbindung zu anderen Konzepten¶
- trend_following_prinzip — Box-Breakout als sauberes Trendbestätigungssignal
- turtle_trading_system — verwandte Kanalausbruchs-Logik
- tape_lesen — Boxenbildung als verdichtete Form von Konsolidierung
- risk_control_stops — Boxen-Boden als natürliches Stop-Niveau
Links¶
- 2026-05-11_guppy_trend_trading — Quelle (Nicholas Darvas via Guppy)
- trading_technische_analyse — Topic