Trading Systems and Money Management¶
Stridsmans zweites System-Buch (nach Trading Systems That Work) — fokussiert auf Money Management und Position Sizing als entscheidende Determinante der Gesamt-Performance. Zeigt, dass das beste System mit schlechtem Money Management verliert.
Kernthesen¶
- Money Management entscheidet: Gleiche Signale, unterschiedliches Position Sizing → dramatisch verschiedene Equity Curves.
- Optimale Leverage: Mathematische Grundlagen für optimale F (Kelly-Varianten) und ihr Einfluss auf Drawdown und Return.
- Risikoklassen-Segmentierung: Stridsman unterscheidet zwischen Strategien nach ihrer Risikoprofil-Kompatibilität mit verschiedenen Money-Management-Ansätzen.
Inhalt¶
| Bereich | Thema |
|---|---|
| Grundlagen | Was ist Money Management; Fixed vs. Variable Sizing |
| Mathematik | Optimal F; Kelly Criterion Varianten |
| Drawdown | Maximaler Drawdown als Constraints |
| Systeme | Integration von System-Qualität und Money Management |
| Praxis | Implementierung; Tests auf historische Daten |
Einordnung¶
Ergänzt 2026-05-12_stridsman_trading_systems_that_work (System-Entwicklung) mit dem Money-Management-Fokus. Zusammen bilden sie Stridsmans vollständigen Ansatz. Verbindet sich auch mit 2026-05-13_vince_mathematics_money_management (Vince-Perspektive).
Links¶
- thomas_stridsman — Autor
- [[money_management]] — Kernthema
- position_sizing — Kernkonzept