Zum Inhalt

Source: The Simple Strategy (Heitkoetter, 2013)

"Wir reiten einen Trend wie ein Hobo einen Zug: Warten bis er vorbeifährt, aufspringen, kurz mitfahren, abspringen."

Kompaktes Day-Trading-System für Futures, Stocks, ETFs und Forex. Drei Indikatoren auf Range Bars. R:R = 1.5:1 (15% ADR Gewinn / 10% ADR Verlust). Selbst bei 50% Trefferquote profitabel.

Chart-Setup

Charttyp: Range Bars (Volatility-Based Charts — bevorzugt gegenüber Zeitbars) - Range Bar = neuer Bar wenn Preis sich mehr als X ticks vom Hoch ODER Tief bewegt - Vorteil: Filtert ruhige Phasen automatisch heraus

Empfohlene Range-Bar-Einstellungen:

Markt Setting
E-mini S&P (ES) 8 Ticks / 2 Punkte
E-mini Dow (YM) 16 Ticks / 16 Punkte
EUR/USD (6E) 12 Ticks
Gold (GC) 20 Ticks
Crude Oil (CL) 20 Ticks

Die Drei Indikatoren

Indikator Einstellung Funktion
Bollinger Bands MA=12, SD=2, kein Centerline Trend-Richtung + Entry-Trigger
MACD 26/12/9 Marktbedingung (bullish/bearish)
RSI 7 Perioden Trendstärke-Bestätigung (optional)

MACD-Farb-System: - Grüne Bars: MACD > Signal + Zero Line → Bullish - Rote Bars: MACD < Signal + Zero Line → Bearish

Long Entry

Bedingungen (alle müssen erfüllt sein):
1. MACD > Signal Line UND MACD > Zero Line     [Bullish Marktbedingung]
2. Upper Bollinger Band zeigt nach OBEN         [Aufwärtstrend bestätigt]
3. Letzter Bar schließt AT or NEAR Upper BB     [Momentum an Oberkante]
4. RSI(7) > 70                                  [OPTIONAL: Stärke-Filter]

Entry:
  BUY STOP 1 Tick über dem Hoch des BB-Bars

Stop Loss:
  Entry − (10% × ADR)   [ADR = Average Daily Range, 7 Tage]

Profit Target:
  Entry + (15% × ADR)

Short Entry

Bedingungen:
1. MACD < Signal Line UND MACD < Zero Line      [Bearish Marktbedingung]
2. Lower Bollinger Band zeigt nach UNTEN        [Abwärtstrend bestätigt]
3. Letzter Bar schließt AT or NEAR Lower BB     [Momentum an Unterkante]
4. RSI(7) < 30                                  [OPTIONAL: Stärke-Filter]

Entry:
  SELL STOP 1 Tick unter dem Tief des BB-Bars

Stop Loss:
  Entry + (10% × ADR)

Profit Target:
  Entry − (15% × ADR)

Mathematik

R:R Verhältnis = 15% ADR : 10% ADR = 1.5 : 1

Break-Even-Trefferquote:
  p × 1.5 = (1-p) × 1
  p = 0.40 = 40%
  → Bei >40% Trefferquote profitabel

Beispiel 50% Trefferquote:
  10 Trades: 5 Winner × $150 = $750
             5 Loser  × $100 = $500
  Profit: $250 (vor Kommissionen)

Kernprinzipien

  • Nicht verfolgen: Warte bis Preis zu Indicator-Bedingungen kommt (nicht umgekehrt)
  • Set and forget: Einmal Entry + Stop + Target gesetzt → nicht übermanagen
  • 15% ADR Ziel: Nur 15% der durchschnittlichen Tagesbewegung anvisieren — realistischer Teilgewinn
  • Keine Tops/Bottoms picken: Trend identifizieren und kurz mitfahren
  • Range Bars filtern ruhige Phasen → weniger Fehlsignale als Zeitbars

ADR Berechnung (7-Tage-Durchschnitt)

ADR(7) = (Sum letzter 7 Tage: (Daily High − Daily Low)) / 7

Stop Loss    = 10% × ADR
Profit Target = 15% × ADR

ES Beispiel (ADR = 22.25 Punkte):
  Stop Loss:    22.25 × 0.10 = 2.25 Punkte = $112.50/Kontrakt
  Profit Target: 22.25 × 0.15 = 3.25 Punkte = $162.50/Kontrakt