Ralph Vince

Amerikanischer Quant und Autor, Pionier der mathematischen Positionsgrößen-Theorie. Entwickelte das Konzept Optimal f — die mathematisch optimale Kapitalmenge pro Trade für maximales geometrisches Wachstum.

Werke im Wiki

• 2026-05-13_vince_mathematics_money_management — The Mathematics of Money Management (1992)
• 2026-05-12_vince_handbook_portfolio_mathematics — The Handbook of Portfolio Mathematics (2007)
• 2026-05-16_vince_leverage_space_trading_model — The Leverage Space Trading Model (John Wiley & Sons, 2009)

Kernbeitrag

Vincens größte Leistung: die formale Generalisierung des Kelly-Kriteriums auf asymmetrische Trading-Auszahlungen (Optimal f) und die Erweiterung auf das Leverage Space Portfolio Model für Multi-Asset-Allokation. Seine Formel-Sammlungen sind Standardreferenz in der quantitativen Money-Management-Literatur.

Hauptwerke (vollständig)

1. Portfolio Management Formulas (1990)
2. The Mathematics of Money Management (1992)
3. The New Money Management (1995)
4. The Handbook of Portfolio Mathematics (2007) — Konsolidierung aller Vorgänger

Verbindungen

• 2026-05-12_mcdowell_traders_money_management — Praktische Vereinfachung der Vince-Methoden