Peng Liu

Autor und Dozent im Bereich quantitativer Methoden; veroeffentlicht bei Apress zu Python-basierten Handelsstrategien.

Werke im Wiki

• 2026-07-28_liu_quantitative_trading_strategies_python — Quantitative Trading Strategies Using Python (Apress, 2023)

Kernbeitrag

Lius Beitrag ist die Reihenfolge. Die meisten Python-Trading-Buecher beginnen bei Indikatoren und Backtests; er beginnt bei der Marktstruktur — was eine Order ist, wie sie gematcht wird, was im Limit Order Book steht — und kommt erst danach zu Strategien.

Das ist die richtige Anordnung, weil fast alle Backtest-Fehler dort entstehen: Wer nicht weiss, wie eine Limit-Order ausgefuehrt wird, unterstellt im Test Ausfuehrungen, die es nicht gegeben haette. Er ist im Bestand der Einzige, der Orderbuchmechanik und Strategieentwicklung in einem Band behandelt.

Links

• market_microstructure · execution_optimierung — die Strukturebene
• quant_systeme — die Strategieebene
• python_quant_trading_stack_synthese — Synthese
• quantitative_finance — Topic