Quantitative Handelssysteme¶
Quantitative Handelssysteme nutzen mathematisch-statistische Modelle zur Identifikation von Marktineffizienzen und zur automatisierten Handelsentscheidung. Sie reichen von einfachen regelbasierten Ansätzen (Moving-Average-Crossovers) bis zu komplexen Machine-Learning-Modellen. Kern aller Quant-Systeme ist der empirische Beweis einer statistischen Edge im Markt.
Kernprinzipien¶
- Jede Strategie muss eine nachweisbare statistische Edge besitzen — kein System ohne empirischen Beleg
- Overfitting ist die größte Gefahr: Ein auf historischen Daten perfekt kalibriertes Modell versagt häufig im Live-Einsatz
- Der gesamte Quant-Stack (Datenbeschaffung, Signal, Execution, Monitoring) muss als System betrachtet werden
Im Wiki¶
Quellen und Synthesen die dieses Konzept vertiefen: