Market Microstructure

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Wissenschaft der Preisbildung auf Transaktionsebene: Bid-Ask-Spread, Order Book, Market Impact, Adverse Selection, Venue-Fragmentierung. Relevant für Execution-Optimierung und HFT-Kontext.

Verbindungen

• marktfragmentierung — Lewis: Venue-Struktur
• execution_optimierung — Lehalle: Micro-Optimierung