Zum Inhalt

Systematisches Trading

Systematisches Trading bezeichnet den Einsatz klar definierter, regelbasierter Handelssysteme, die Einstieg, Ausstieg und Positionsgrößen ohne diskretionäre Eingriffe bestimmen. Diese Systeme werden historisch getestet (Backtesting) und im Live-Betrieb kontinuierlich überwacht. Der entscheidende Vorteil ist die Eliminierung emotionaler Einflüsse und die Reproduzierbarkeit von Handelsentscheidungen.

Kernprinzipien

  • Regeln vor Intuition: Das System handelt — nicht der Trader im Affekt
  • Robustheit über Optimierung: Ein System muss auf Out-of-Sample-Daten und in verschiedenen Regimen funktionieren
  • Kontinuierliche Evaluation: Systeme degradieren — regelmäßige Walk-Forward-Tests sind Pflicht

Im Wiki

Quellen und Synthesen die dieses Konzept vertiefen:

Verwandte Konzepte