Systematisches Trading¶
Systematisches Trading bezeichnet den Einsatz klar definierter, regelbasierter Handelssysteme, die Einstieg, Ausstieg und Positionsgrößen ohne diskretionäre Eingriffe bestimmen. Diese Systeme werden historisch getestet (Backtesting) und im Live-Betrieb kontinuierlich überwacht. Der entscheidende Vorteil ist die Eliminierung emotionaler Einflüsse und die Reproduzierbarkeit von Handelsentscheidungen.
Kernprinzipien¶
- Regeln vor Intuition: Das System handelt — nicht der Trader im Affekt
- Robustheit über Optimierung: Ein System muss auf Out-of-Sample-Daten und in verschiedenen Regimen funktionieren
- Kontinuierliche Evaluation: Systeme degradieren — regelmäßige Walk-Forward-Tests sind Pflicht
Im Wiki¶
Quellen und Synthesen die dieses Konzept vertiefen: