Backtesting¶
Backtesting ist die historische Überprüfung einer Handelsstrategie anhand vergangener Marktdaten. Es ist der erste Filter für jede quantitative oder systematische Idee: Funktioniert die Logik historisch? Dabei lauern zahlreiche Fallen — Look-Ahead-Bias, Survivorship Bias und Overfitting — die aus einer wertlosen Strategie eine scheinbar profitable machen können.
Kernprinzipien¶
- Backtesting beweist nicht, dass eine Strategie zukünftig funktioniert — es zeigt nur, dass sie in der Vergangenheit funktioniert hätte
- Integrität ist Pflicht: Keine Look-Ahead-Daten, keine Data-Snooping, saubere Transaktionskosten und Slippage
- Walk-Forward-Tests und Out-of-Sample-Validierung sind Mindeststandard für jedes ernstzunehmende System
Im Wiki¶
Quellen und Synthesen die dieses Konzept vertiefen: