Implied Volatility

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Die vom Optionsmarkt eingepreiste erwartete Volatilität — aus BSM-Formel rückwärts berechnet. IV > Realized Vol = struktureller Verkäufer-Edge (VRP). VIX = 30-Tage IV des S&P 500 als Marktangst-Maßstab.

Verbindungen

• volatility_risk_premium — IV vs. RV als Edge
• volatility_skew — IV-Struktur über Strikes