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The Ultimate Algorithmic Trading System Toolbox

George Pruitt · Wiley · 2016

Kernthema

Umfassendes Toolkit für die Entwicklung algorithmischer Handelssysteme mit TradeStation EasyLanguage. Pruitt erweitert seine früheren Werke um modernere Konzepte: Portfolio-Backtesting, Walkforward-Optimierung und robuste System-Validierung.

Hauptkonzepte

  • EasyLanguage 2016: Aktuelle Syntax-Updates, neue Funktionen — Portfolio-Backtesting statt Single-Contract
  • Trend-Following Systeme: Donchian-Breakouts, MA-Crossovers, ADX-Filter — vollständige Implementierungen
  • Mean Reversion Systeme: Bollinger-Bands-Rebounds, RSI-Extreme-Reversals mit Entry/Exit-Code
  • Walk-Forward Testing: Out-of-Sample-Validierung als Standard; Konzept der rolling optimization windows
  • Monte Carlo Simulation: Statistische Robustheitstests für Kurven-Fitting-Erkennung
  • Position Sizing in Systemen: Fixed Fractional und Volatility-basierte Implementierungen in EasyLanguage
  • Multi-Market Portfolio: Diversifikation über korrelationsarme Märkte für Systemstabilität

Zielgruppe

Fortgeschrittene TradeStation-Nutzer und algorithmische Trader, die ihre System-Bibliothek professionell erweitern und robuste Backtesting-Prozesse implementieren wollen.

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