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Seasonal Stock Market Trends

Kaeppel (ehem. CTA, Optionetics-Stratege) analysiert saisonale Muster im US-Aktienmarkt mit statistischer Rigoro. Ähnlich wie Hirsch's Stock Trader's Almanac aber mit stärkerem quantitativem Ansatz — Backtests, Konfidenzintervalle, Edge-Messung für saisonale Effekte.

Kernthesen

  • Januar-Effekt und Beyond: Neben dem bekannten January Barometer und Best Six Months analysiert Kaeppel weniger bekannte monatliche und wöchentliche Muster — einige statistisch signifikant, andere Lärm
  • Quantitativer Ansatz: Kaeppel testet Saisonalität mit messbaren Metriken statt nur historische Anekdoten — Win-Rate, Average Gain, Maximum Drawdown für jede Strategie quantifiziert
  • Kombination mit anderen Signalen: Saisonalität als ergänzendes Filter, nicht als alleinige Strategie — am stärksten wenn mit Trend-Bestätigung kombiniert

Einordnung

Ergänzt 2026-05-14_hirsch_little_book_cycles (Hirsch's deskriptiver Kalender-Ansatz) mit quantitativer Tiefe. Beide zusammen geben vollständiges Bild der Saisonalitäts-Forschung.