David Easley¶
US-amerikanischer Oekonom, Professor an der Cornell University. Arbeitet zu Marktmikrostruktur und Informationsoekonomik; Mitentwickler der PIN- und VPIN-Masse.
Kernbeitrag¶
Easleys Beitrag ist die Messbarmachung von Information im Orderfluss. Die Frage, ob ein Handel informationsgetrieben ist oder Rauschen, laesst sich nicht direkt beobachten — Easley entwickelte mit Kollegen Verfahren, sie aus der Struktur des Orderflusses zu schaetzen.
Die Volume Clock, die er mit Lopez de Prado und OHara formuliert, folgt daraus: Wenn Information in Volumen ankommt und nicht in Sekunden, muss man in Volumen messen.
Links¶
- 2026-07-28_easley_lopezdeprado_ohara_high_frequency_trading — Werk im Wiki
- hft · market_microstructure — das Feld
- orderfluss_ungleichgewicht — der Gegenstand
- marktstruktur_mikrostruktur — Topic