Volatility Skew

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Asymmetrische IV-Struktur über Strike-Preise. Put-Skew: OTM-Puts teurer als OTM-Calls (Crash-Angst). McMillan unterscheidet: Reverse Skew (typisch Equities), Forward Skew (Rohstoffe), Dual Skew. Quelle des Edge für Options-Verkäufer wenn Skew zu steil ist.

Verbindungen

• volatility_risk_premium — IV > RV als struktureller Edge
• put_call_ratio — Sentiment-Kontext