Design, Testing, and Optimization of Trading Systems — Robert Pardo (2008)

Stub — OCR leer (gescanntes PDF)

Kernthese

Systematisches Backtesting muss Overfitting aktiv verhindern. Walk-Forward-Optimierung (WFO) ist die methodisch korrekte Antwort auf das Curve-Fitting-Problem.

Bekannte Kernkonzepte (aus Sekundärquellen)

• Walk-Forward Optimization (WFO): Pardo's zentraler Beitrag. Optimierung auf In-Sample-Periode, Test auf Out-of-Sample — rollierend wiederholt
• In-Sample vs. Out-of-Sample: Strikte Trennung als Qualitätsmerkmal
• Overfitting / Curve Fitting: Häufigster Fehler bei Systemoptimierung
• System-Design-Prinzipien: Einfachheit als Robustheitsindikator
• Performance-Metriken: Sharpe, Profit Factor, Max Drawdown — korrekte Anwendung

Positionierung

Standardreferenz für Backtesting-Methodik. Komplementär zu [[2026-05-12_ernest_chan_algorithmic_trading]] (Quant) und kaufman_new_trading_systems (Systeme).

Verbindungen

• robert_pardo — Autor
• deflated_sharpe_ratio — López de Prado: WFO-verwandte Methodik
• psr_faktor — Statistische Validierung von Systemen