PSR — Probabilistic Sharpe Ratio

Stub — Details in deflated_sharpe_ratio (López de Prado)

Wahrscheinlichkeit dass der wahre Sharpe Ratio einer Strategie über einem Benchmark liegt, unter Berücksichtigung von Track-Record-Länge, Skewness und Kurtosis der Returns. PSR > 0.95 als Mindestandforderung.