Pim van Vliet¶
Quantitativer Portfoliomanager und Forscher bei Robeco. Spezialist für Low-Volatility-Investing und Faktor-Strategien. Bekannt für den Nachweis, dass risikoarme Aktien langfristig höhere risikoadjustierte Renditen liefern als risikoreichere — die sogenannte Low-Volatility-Anomalie.
Hauptwerk¶
- 2026-05-13_van_vliet_high_returns_low_risk (2017, mit Jan de Koning) — "High Returns from Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox"; Conservative Formula
Kernideen¶
- Low-Volatility-Anomalie widerspricht dem traditionellen Risiko-Rendite-Kompromiss
- Conservative Formula: Kombination aus Low Vol + Momentum + High Dividend Yield
- Empirisch robustes Ergebnis über Jahrzehnte und Märkte hinweg
Links¶
- jan_de_koning — Co-Autor
- [[low_volatility_anomaly]] — Kernkonzept
- factor_investing — Rahmenwerk