Guillaume Coqueret

Franzoesischer Finanzwissenschaftler, Professor an der EMLYON Business School. Arbeitet zu maschinellem Lernen in der Faktoranlage.

Werke im Wiki

• 2026-07-28_coqueret_guida_ml_factor_investing — Machine Learning for Factor Investing (Chapman & Hall/CRC)

Kernbeitrag

Coquerets Beitrag ist die Gewichtung. In seinem Buch bekommen Validierung, Backtesting und Interpretierbarkeit so viel Raum wie die Modelle selbst — genau umgekehrt zur Marktnorm der ML-Trading-Literatur.

Ebenso wichtig ist die Reihenfolge: Er beginnt bei Asset-Pricing-Anomalien. Maschinelles Lernen ist damit kein Ersatz fuer eine oekonomische These, sondern ein Werkzeug, um bekannte Faktorstrukturen besser zu schaetzen. Das grenzt ihn von der Gattung ab, die neuronale Netze auf Rohkurse wirft.

Links

• factor_investing · momentum — der oekonomische Rahmen
• system_testing_overfitting · data_mining_bias — die Validierungsseite
• quantitative_finance — Topic