Grant Henning¶
Quant-Investor mit Fokus auf die Kombination von Value- und Momentum-Faktoren in der Aktienauswahl. Entwickelte dynamische Stock-Selection-Modelle die Regime-Abhängigkeit berücksichtigen. Sein Hauptwerk wurde im Wiley Trading-Programm publiziert.
Werke im Wiki¶
- 2026-05-14_henning_value_momentum_trader — The Value and Momentum Trader (Wiley, 2010) — Value + Momentum Sequenz; dynamische Modell-Anpassung; quantitatives Screening
Links¶
- value_investing — Primärfilter
- [[momentum]] — Sekundärfilter
- aktienmarkt — Anwendungsbereich