Sharpe Ratio

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Risikobereinigte Rendite: (Return − Risikofreier Zins) / Standardabweichung. Entwickelt von William Sharpe (1966). Schwäche: bestraft Upside-Volatilität gleichwertig wie Downside. Sortino Ratio als Alternative (nur Downside-Deviation). Deflated Sharpe Ratio (López de Prado) korrigiert für Multiple Testing.

Verbindungen

• deflated_sharpe_ratio — Korrektur für Overfitting
• erwartungswert_edge — Kontext: Erwartungswert vs. Volatilität