Options Greeks

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Delta (Richtungsrisiko), Gamma (Delta-Änderung), Theta (Zeitwertverlust), Vega (Volatilitätsrisiko), Rho (Zinsrisiko). Kern-Werkzeuge zur Risikosteuerung von Options-Portfolios.

Verbindungen

• greeks_als_steuerungswerkzeug — Hull: Greeks als aktives Steuerungswerkzeug