Value in Time¶

Autor: Pascal Willain | Jahr: 2008 | Verlag: John Wiley & Sons

Kernthesen¶

Effektives Volumen (Effective Volume) unterscheidet sich vom rohen Volumen durch Aktions-Kontextualisierung
Große Akteure (Large Speculators) hinterlassen messbare Spuren im Volumenprofil
Price-Volume-Divergenzen zeigen Akkumulation und Distribution bevor der Preis reagiert
Technische Analyse ohne Volumen ist unvollständig — Preis bestätigt, Volumen erklärt
Eigenentwickeltes „Active Boundaries" Konzept zur Identifikation kritischer Preiszonen

Effective Volume: Volumen gewichtet nach Preis-Bewegung (Uptick-Volumen – Downtick-Volumen mit Spread-Multiplikator)
Large Operators: Identifikation institutioneller Akkumulations-/Distributions-Aktivität durch Volumenmuster
Active Boundaries: Preiszonen hoher historischer Volumenaktivität als dynamische S/R-Levels
Volume Flow: Kumulatives Effective Volume als Trendindikator

"Volume is the fuel of the market — price is just where the market went, volume tells you how it got there."

Für wen: Quantitative Trader; Volumen-Analysten; Aktienhändler; fortgeschrittene Techniker

Stärken: Einzigartiges Effective-Volume-Konzept; gut belegt mit Charts; originelle Forschung

Schwächen: Technisch anspruchsvoll; primär Aktien; proprietäre Konzepte erfordern eigene Implementierung