Stock Trader's Almanac 2018¶
Autor: Jeffrey A. Hirsch & Yale Hirsch | Jahr: 2018 | Verlag: John Wiley & Sons
Kernthesen¶
- Saisonale Muster im US-Aktienmarkt sind statistisch nachweisbar und tradingbar
- Die „Best Six Months" (November–April) schlagen die schlechtesten sechs Monate konsistent
- Präsidentschaftszyklen und Congressional-Zyklen erzeugen vorhersagbare Marktmuster
- Jahrestag-Effekte (Januareffekt, Santa Claus Rally, September-Schwäche) sind dokumentiert
-
- Ausgabe: historisch gewachsene Datenbasis als Referenz für Seasonality-Trader
Methoden & Konzepte¶
- Best Six Months Strategy: November–April long, Mai–Oktober defensiv (Sell in May)
- Presidential Cycle: Präwahl-Jahr stärkster, Post-Wahl-Jahr schwächster Markt
- January Barometer: „So geht der Januar, so geht das Jahr" — ca. 75% Trefferquote historisch
- Santa Claus Rally: Die letzten 5 Handelstage Dezember + erste 2 Januar als Frühindikator
- Kalender-Format: Tägliche Statistiken, Monats-Prognosen, historische Höchst-/Tiefstkurse
Schlüsselzitate¶
"If Santa Claus Should Fail to Call, Bears May Come to Broad and Wall."
Bewertung¶
Für wen: US-Aktientrader; Saisonalitäts-Strategen; institutionelle und Retail-Investoren
Stärken: Jahrzehntelange Datenbasis; praktisches Nachschlagewerk; klare saisonale Statistiken
Schwächen: US-zentriert; Saisonalität allein kein vollständiges System; 2018-Ausgabe zeitlich limitiert