The Index Trading Course¶

Autor: George A. Fontanills & Tom Gentile | Jahr: 2006 | Verlag: John Wiley & Sons

Kernthesen¶

Index-Optionen bieten einzigartige Vorteile gegenüber Einzel-Aktien-Optionen: Cash-Settlement, keine Earnings-Überraschungen, hohe Liquidität
Branchenindizes ermöglichen Sektor-Rotation-Strategien mit Options-Hebel
Technische Analyse der Index-Charts ist der primäre Filter für Options-Strategieauswahl
Sowohl neue als auch erfahrene Trader profitieren von spezifischen Index-Options-Strategien

Index-Optionen: SPX, NDX, DJX, RUT — Cash-Settlement-Mechanismus, European vs. American Style
Sektor-ETF-Optionen: XLF, XLE, XLK etc. für Sektor-Rotation mit Optionen
Technische Analyse für Index-Options-Timing: Trendidentifikation, Support/Resistance, Momentum
Optionsstrategien für Indizes: Bull Spreads, Bear Spreads, Iron Condors, Straddles, Calendars
Volatilitäts-Strategien: VIX als Sentiment-Indikator; implizite Volatilität für Strategie-Auswahl
Workbook-Format mit Übungsaufgaben (separates Workbook verfügbar)

"Indexes present characteristics that experienced traders have managed to take advantage of — creating exciting new trading systems."

Für wen: Options-Trader, die von Einzel-Aktien auf Indizes wechseln; Sektor-Rotation-Strategen; strukturierte Lernende mit Workbook

Stärken: Umfassendste Behandlung von Index-Optionen; klare Strukturierung; hohe Praxisnähe; mit Übungsworkbook

Schwächen: Technologie und ETF-Angebot haben sich seit 2006 verändert; einige VIX-Konzepte durch VVIX, SKEW ergänzbar