Expected Returns — Antti Ilmanen (2011)¶
Kerninhalt¶
Das umfassendste akademische und praktische Handbuch zu Risikoprämien und erwarteten Renditen über alle Asset-Klassen. Ilmanen (AQR Capital) kompiliert 20+ Jahre empirische Evidenz zu Value, Momentum, Carry, Volatilitätsprämie, Saisonalität und anderen systematischen Rendite-Quellen.
Das Buch ist die "Bibel" für quantitative Asset Allocators und Factor-Investoren.
Das vier-Faktor-Rahmenwerk¶
HAUPTQUELLEN ERWARTETER RENDITEN (Ilmanen):
1. CARRY: Ertrag aus dem Halten eines Assets (Coupon, Dividende, Rollertrag)
→ FX Carry, Bond Carry, Commodity Roll Yield, Dividend Yield
2. VALUE: Günstig vs. teuer nach fundamentalen Kennzahlen
→ Aktien P/B, P/E; Bonds Yield vs. Fair Value; Währungen PPP
3. MOMENTUM: Persistenz vergangener Renditen
→ 12-Monats-Momentum funktioniert über alle Asset-Klassen
4. RISIKO-PRÄMIEN: Kompensation für systematisches Risiko
→ Equity Risk Premium, Credit Risk Premium, Volatility Risk Premium
Asset-Klassen-Überblick¶
Ilmanen analysiert jeden Asset-Typ einzeln: historische Renditen, Forward-Looking-Indikatoren, Bewertungsmaßstäbe, Risiko-Faktoren.
Aktien: 6-7% historisch real; Dividend Yield + Gewinnwachstum + Bewertungsveränderung Bonds: Yield = bester Prädiktor für 10-Jahres-Rendite Rohstoffe: Carry (Roll Yield) + Spot-Return; Long-Run: real ~0% Hedgefonds: Style-Prämien erklären den Großteil der Alpha-Claims
Carry-Strategien besonders detailliert¶
Ilmanen's herausragendes Kapitel zu Carry: - FX Carry (High-Yield vs. Low-Yield Währungen): 5-7% p.a. historisch, aber Crash-anfällig - Commodity Carry: Backwardation = positive Carry; Contango = negative Carry - Bond Carry (Riding the Yield Curve): steile Kurve → long Duration lohnt sich
Zeit-variante erwartete Renditen¶
Entscheidend: Expected Returns sind nicht konstant. Ilmanen zeigt: - Value-Spreads auf Hochs → höhere zukünftige Aktienrenditen wahrscheinlich - Yield-Spreads auf Hochs → bessere Bond-Renditen wahrscheinlich - Implizite Volatilität auf Hochs → gute Zeit für Short-Vol
Links¶
- antti_ilmanen — Autor
- factor_crowding_regime_synthese — Faktor-Prämien und Crowding
- volatilitaet_regime_indikator_synthese — VRP als Faktor-Prämie