Bollinger Bands Trading Strategies That Work

Autor: Connors Research / Laurence Connors & Cesar Alvarez | Jahr: 2013 | Verlag: Connors Research

Kernthesen

• Bollinger Bands sind ein mächtiger Mean-Reversion-Indikator wenn sie mit statistisch validierten Regeln kombiniert werden
• Connors Research-Ansatz: Systematische Backtest-Validierung über viele Märkte und Zeiträume
• Kurzfristige Überdehnung (Preis unter unterem Band) signalisiert statistisch signifikante Kaufgelegenheiten in Bullenmärkten
• Qualitätsfilter (Index-Position, langfristige Trends) verbessern Bollinger-Strategie-Performance erheblich

Methoden & Konzepte

• Bollinger Band Grundlagen: 2-Sigma-Abweichung, % B-Indikator, Bandwidth
• Mean-Reversion-Strategien: Kauf bei unterem Band-Berührung, Verkauf bei Mean-Reversion
• Connors RSI: Eigener Indikator als Ergänzung zu Bollinger Bands
• Backtesting-Methodik: Historische Daten, Parametrisierung, Out-of-Sample-Tests
• Filterregeln: 200-Tage-MA für Marktzustand, Sektoren, Liquidität
• Strategien für ETFs, Aktien und Indizes

Schlüsselzitate

"By combining Bollinger Bands with statistically sound rules, you can create a systematic edge that holds up across markets."

Bewertung

Für wen: Systematische Trader, Quantitative Analysten, Interessenten an Mean-Reversion-Strategien Stärken: Quantitativ fundiert, direkter Anwendungsbezug, Connors' Track Record in systematischem Trading Schwächen: Kurzes Booklet (~50 Seiten); Strategien können in bestimmten Marktphasen versagen; Transaktionskosten oft unterschätzt