Trading Pairs¶
Mark Whistler · Wiley · 2004
Kernthema¶
Einführung in Pairs Trading (statistische Arbitrage) für aktive Trader: Ausnutzung temporärer Preis-Divergenzen zwischen korrelierten Instrumenten. Whistler erklärt sowohl die Grundtheorie als auch konkrete Umsetzungsschritte für Aktien-Pairs und Sektor-Rotation.
Hauptkonzepte¶
- Korrelationsanalyse: Identifikation von Pairs mit hoher historischer Korrelation (r > 0,80 als Minimum)
- Cointegration vs. Correlation: Der Unterschied und warum Kointegration für Pairs Trading entscheidender ist
- Spread-Berechnung: Price Ratio vs. Price Spread — welcher Ansatz für welches Pair
- Z-Score-Entry: Einstieg wenn Spread mehr als 2 Standardabweichungen vom Mittelwert abweicht
- Market-Neutral Ansatz: Long/Short-Kombination; Portfolio-Beta nahe Null
- Sektor-Pairs: Branchenübliche Pairs-Kombinationen (z.B. XOM/CVX, MSFT/GOOGL); Sektorrotation als Pairs-Signal
- Risk Management: Pairs können dauerhaft divergieren — Stop-Loss-Regeln für "broken pairs"
Verbindungen¶
- mark_whistler — Autor
- [[pairs-trading]] — Kernstrategie
- statistical-arbitrage — Rahmen
- mean-reversion — Theoretisches Fundament
- 2026-05-12_whistler_trade_passion_purpose — Whistlers erstes Buch