Howard B. Bandy

Quant-Praktiker und Autor mehrerer Lehrbücher zur systematischen Handelsentwicklung. Hauptwerke: Quantitative Trading Systems (2007), Mean Reversion Trading Systems (2013), Modeling Trading System Performance (2011). Plattform durchgängig: AmiBroker (AFL-Sprache). Hintergrund: Statistik, Operations Research, Software-Engineering.

Kernbeitrag

Bandy positioniert das systematische Trading als wissenschaftliche Disziplin: jedes System ist eine Hypothese, jede Optimierung ein Experiment, jeder Out-of-Sample-Test eine Falsifikationsmöglichkeit. Sein Hauptverdienst ist die kompromisslose Trennung zwischen In-Sample-Lernen und Out-of-Sample-Validierung sowie die Einführung formaler Hypothesentests (z-Score) zur Unterscheidung echter Edges von Glück.

Links

• 2026-05-12_bandy_quantitative_trading_systems — Hauptquelle
• in_sample_out_of_sample — Kernkonzept
• hypothesentest_trading_systeme — Statistische Validierung
• walk_forward_analyse — Pardo: rollierende Variante derselben Disziplin
• robustness_obsession — Cross-Source-Konvergenz
• quantitative_finance — Topic